wbtools.ru - Мониторинг курсов обмена валют на бирже платежной системы webmoney
Вход | Регистрация | Курсы WMZ/WMR | Инструменты | Форум | Контакты

Оосновные положения технического анализа

Раздел: Теория торговли на бирже
Просмотров: 1102
20.02.2016 9:45
Администратор

Репутация: 1203
Оосновные положения технического анализа
В этой теме мной собраны основные положения технического анализа прочитанные мною в книге
Джон Дж. Мэрфи Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика.


Трендом на рынке называется ситуация, когда на графике изменения цены последующие пики выше предыдущих пиков и последующие спады выше предыдущих спадов.

Вероятность того, что существующий тренд продолжится выше чем, что он изменится.

На различных временных периодах в определенный момент времени присутствует тренды различных направлений. Месячный тренд может быть восходящий, дневной нисходящий, а минутный восходящий.

Линия поддержки – уровень цен, при снижении до которого, возрастает активность покупателей. В результате падение цен замедляется или цена начинает расти.
Линия сопротивления – уровень цен, при достижении которого, возрастает активность продавцов. В результате рост цен замедляется или цена начинает падать.

Где возникают линии поддержки/сопротивления.
1) Там где цена находилась длительное время.
2) Там где происходили большие объемы торгов.
3) На уровне прошлых уровней поддержки/сопротивления.
4) На уровне круглых чисел в значении цены. Пример 50, 60, 70.

При пробое линии сопротивления, она становится линией поддержки.
Поддержка и сопротивление меняются местами лишь в том случае, если изменения становятся достаточно ощутимыми после отхода от этой линии, что бы участники поняли, что они совершили там ошибку.


Причины возникновения линий поддержки/сопротивления.
Предположим, цена пробила линию сопротивления и пошла вверх.
В точке поддержки/сопротивления есть 2 типа участников.
1) Те кто купили, жалеют, что не купили больше.
2) Те кто продали, ждут, что цена вернется, что бы закрыться в 0.
3) Линии поддержки/сопротивления возникают на том уровне цен, на котором в прошлом большое количество участников провели сделки.
Это определяется либо ростом объема торгов либо длительным нахождением цен на этом уровне.
Те, кто на этом уровне ранее открыл неудачную позицию, ждут достижения этого уровня, что бы закрыться без убытков.

Линии тренда
Восходящая линия тренда – линия последовательно прочерченная через точки спадов.
Нисходяшая линия тренда – линия последовательно прочерченная через точки пиков.

Чаще всего линия тренда имеет угол близкий к углам похожих трендов.

После значительного пробития линии поддержки восходящего тренда, она становится линией сопротивления.

Если при восходящем в тренде очередной спад выше предыдущего пика, это говорит о сильном тренде. Игроки, продавшие на предыдущем пике не могут закрыться с нулевым убытком при следующем спаде.

Веерный принцип разворота следствие того, что при пробитии линий тренда поддержка и сопротивление меняются местами.


Модели, говорящие о смене тренда.
Неудавшийся размах

При развороте восходящего тренда
Пик С ниже, чем А. В результате последующего падения произошел прорыв уровня спада B.
В точке S имеем сигнал к продаже.

При развороте нисходящего тренда
Пик С выше, чем А. В результате последующего роста произошел прорыв уровня B.
В точке S имеем сигнал к покупке.

Удавшийся размах (значительно сильнее чем неудавшийся размах)

При развороте восходящего тренда
Пик С выше предыдущего пика А. Но спад D ниже чем спад B.
Сигнал на продажу в точке S1. Или дождаться пика Е и убедиться, что он ниже C и продавать в точке S2.

При развороте нисходящего тренда
Пик С ниже предыдущего пика А. Но подъем D выше чем подъем B.
Сигнал на покупку в точке S1. Или дождаться пика Е и убедиться, что он выше C и покупать в точке S2.

Чем крупнее фигура теханализа, тем более она значима и вызывает большие последующие изменения. Под размером фигуры понимается высота и ширина.

Завершение любой модели должно сопровождаться заметным увеличением объема.

Модель разворота «Голова и плечи»

Самая сильная фигура разворота тренда.
Спад D ниже чем пик А
Пик E ниже пика С
Линия шеи проводится через спады B и D
При пробитии отрезком EF линии шеи, возникает сигнал к продаже.
После завершения фигуры последует возвратный ход G
Для него линией сопротивления будет линия шеи или уровень D
Если при пробитии линии шеи был большой объем торгов, то возвратный ход будет меньше и может не достичь линии шеи.
Цена после завершения модели и пробития линии шеи опустится не менее чем расстояние от вершины головы до линии шеи.

пример разворота "голова и плечи" 29.02.2016 на 5 минутном графике


Дата редактирования: 29.02.2016 15:03
Для того что бы писать комментарии, нужно зарегистрироваться.
Войти Регистрация